PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEDX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-6.73%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPEDX показывает доходность -6.41%, а AAGOX немного ниже – -6.73%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 7.60% против 16.32% соответственно.

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%

AAGOX

1 день
0.98%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-11.33%
1 год
35.05%
3 года*
26.35%
5 лет*
8.96%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий SPEDX и AAGOX

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

SPEDX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.30

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.88

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.11

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

6.59

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.30

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPEDX и AAGOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и AAGOX

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AAGOX в 12.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		12.99%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и AAGOX

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEDXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-60.22%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-18.11%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-44.07%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-44.07%

+15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-12.98%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-15.77%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.80%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEDXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

9.72%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

18.97%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

28.41%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

26.10%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

24.59%

-11.81%