PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-15.14%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%-0.39%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -15.14%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

SPECX

1 день
-1.46%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-15.14%
6 месяцев
-16.34%
1 год
25.34%
3 года*
26.11%
5 лет*
9.62%
10 лет*
14.53%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SPECX и SWLGX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SPECX
Alger Spectra Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SPECX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.66

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

2.51

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.66

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между SPECX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и SWLGX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.80%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и SWLGX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-32.69%

-39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-16.16%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-32.69%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.03%

-16.16%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-7.13%

-17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.62%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и SWLGX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

5.38%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

11.82%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

22.31%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.64%

21.47%

+11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

22.78%

+4.94%