Сравнение SPECX с BFOCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. BFOCX управляется Berkshire. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и BFOCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и BFOCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
BFOCX Berkshire Focus Fund | -1.11% | 28.67% | 59.16% | 50.20% | -65.06% | -1.79% | 90.81% | 40.56% | 10.04% | 44.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у BFOCX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям BFOCX по среднегодовой доходности: 15.09% против 16.87% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
BFOCX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и BFOCX
SPECX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии BFOCX в 1.94%.
Доходность на риск
SPECX vs. BFOCX — Ранг доходности на риск
SPECX
BFOCX
Сравнение SPECX c BFOCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Berkshire Focus Fund (BFOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | BFOCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.21 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 9.03 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | BFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и BFOCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и BFOCX
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, тогда как BFOCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
BFOCX Berkshire Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.54% | 21.20% | 14.20% | 5.70% | 21.73% | 0.14% | 9.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и BFOCX
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что меньше максимальной просадки BFOCX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и BFOCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | BFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -97.42% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -17.75% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -97.42% | +42.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -97.42% | +42.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -95.22% | +79.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -61.72% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 6.30% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и BFOCX
Текущая волатильность для Alger Spectra Fund (SPECX) составляет 9.43%, в то время как у Berkshire Focus Fund (BFOCX) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что SPECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | BFOCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 16.76% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 29.67% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 42.19% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 1,099.58% | -1,066.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 777.66% | -749.90% |