Сравнение SPECX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SPECX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPECX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.09% против 21.51% соответственно.
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPECX и VGT
SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
SPECX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SPECX
VGT
Сравнение SPECX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPECX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.67 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 5.77 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPECX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPECX и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPECX и VGT
Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPECX и VGT
Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPECX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.19% | -54.63% | -17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -16.40% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -35.07% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.82% | -35.07% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -11.66% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -8.00% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 5.35% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPECX и VGT
Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPECX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.03% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 16.35% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.24% | 27.27% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.70% | 25.06% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 24.48% | +3.28% |