PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с WIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с WIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и Wireless Fund (WIREX).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. WIREX управляется Wireless. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и WIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Wireless Fund (WIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и WIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
WIREX
Wireless Fund		-7.26%26.45%38.24%57.70%-34.76%23.22%41.12%37.03%-4.60%29.76%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у WIREX с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям WIREX по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.79% соответственно.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

WIREX

1 день
4.42%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.17%
1 год
33.26%
3 года*
28.40%
5 лет*
14.35%
10 лет*
17.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Wireless Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGXSPECX с IETC
Часто сравнивают с WIREX:
WIREX с FCNTXWIREX с LLYWIREX с PRSCXWIREX с AMAGXWIREX с ALTEXWIREX с CCOYXWIREX с TOWTX

Сравнение комиссий SPECX и WIREX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии WIREX в 1.95%.

WIREX
Wireless Fund
SPECX
Alger Spectra Fund

Доходность на риск

SPECX vs. WIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WIREX
Ранг доходности на риск WIREX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIREX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIREX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIREX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIREX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c WIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Wireless Fund (WIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXWIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.13

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.03

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. WIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIREX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и WIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXWIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.29

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.00

+0.47

Корреляция

Корреляция между SPECX и WIREX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и WIREX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности WIREX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
WIREX
Wireless Fund		3.67%3.41%1.95%0.45%6.80%16.58%11.36%21.52%5.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и WIREX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что меньше максимальной просадки WIREX в -98.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и WIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXWIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-98.24%

+26.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-16.20%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-98.24%

+43.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-98.24%

+43.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-97.33%

+81.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-60.77%

+36.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

4.90%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и WIREX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Wireless Fund (WIREX) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXWIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

8.52%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

16.77%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

26.86%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

2,245.98%

-2,213.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

1,588.19%

-1,560.43%