PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPECX с IETC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Spectra Fund (SPECX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SPECX и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPECX и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPECX
Alger Spectra Fund		-10.92%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-2.66%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.

SPECX

1 день
4.97%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-12.58%
1 год
29.64%
3 года*
28.17%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.09%

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с ARTTXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Сравнение комиссий SPECX и IETC

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

SPECX
Alger Spectra Fund
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

SPECX vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.70

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.16

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.92

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

2.74

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.70

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между SPECX и IETC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и IETC

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности IETC в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPECX
Alger Spectra Fund		8.38%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPECX и IETC

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и IETC.

Загрузка...

Показатели просадок

SPECXIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-38.48%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-21.19%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-38.48%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.06%

-17.25%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.16%

-8.20%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

7.11%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и IETC

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPECXIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

8.02%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

16.78%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

26.60%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.70%

24.39%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.76%

25.43%

+2.33%