PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с IETC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPECX с IETC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPECX (Alger Spectra Fund) and IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) are both funds - SPECX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, SPECX returned 15.81%/yr vs 18.23%/yr for IETC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPECX charges 1.39%/yr vs 0.18%/yr for IETC.

Доходность

Сравнение доходности SPECX и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPECX показывает доходность 13.50%, а IETC немного выше – 13.88%.

SPECX

1 день
-0.74%
1 месяц
8.72%
С начала года
13.50%
6 месяцев
13.17%
1 год
38.92%
3 года*
34.88%
5 лет*
15.81%
10 лет*
17.81%

IETC

1 день
-2.13%
1 месяц
11.52%
С начала года
13.88%
6 месяцев
12.87%
1 год
30.45%
3 года*
30.53%
5 лет*
18.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPECX и IETC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPECX
Alger Spectra Fund		13.50%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-2.66%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		13.88%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-3.52%

Correlation

The correlation between SPECX and IETC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.93

The correlation between SPECX and IETC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FCNTXSPECX с FBCGX
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Доходность на риск

SPECX vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXIETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.46

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.98

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.44

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

4.06

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IETC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SPECX и IETC

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и IETC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPECXIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-38.48%

-33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-21.19%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-25.17%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-38.48%

-16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.25%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-8.14%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

7.51%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и IETC

Текущая волатильность для Alger Spectra Fund (SPECX) составляет 5.63%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что SPECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPECXIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.43%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

16.49%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

21.04%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

24.53%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.86%

25.37%

+2.49%

Сравнение комиссий SPECX и IETC

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и IETC

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности IETC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.34%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%0.00%0.00%0.00%
SPECX
Alger Spectra Fund		6.58%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Часто задаваемые вопросы

SPECX and IETC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (6.43%) compared to SPECX (5.63%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs IETC's -38.48%.

SPECX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPECX и IETC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор