PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPECX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPECX с ALARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPECX (Alger Spectra Fund) and ALARX (Alger Capital Appreciation Institutional Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Alger. Over the past 10 years, SPECX returned 17.64%/yr vs 19.66%/yr for ALARX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPECX charges 1.39%/yr vs 1.12%/yr for ALARX.

Доходность

Сравнение доходности SPECX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPECX показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у ALARX с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции SPECX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 17.64% против 19.66% соответственно.

SPECX

1 день
-1.44%
1 месяц
6.79%
С начала года
11.86%
6 месяцев
10.51%
1 год
35.61%
3 года*
34.22%
5 лет*
15.22%
10 лет*
17.64%

ALARX

1 день
-1.23%
1 месяц
7.89%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.93%
1 год
42.18%
3 года*
37.66%
5 лет*
18.03%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPECX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPECX
Alger Spectra Fund		11.86%29.16%47.52%41.34%-39.37%12.61%43.66%32.15%-0.82%31.11%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		15.43%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Correlation

The correlation between SPECX and ALARX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1995 г.

0.99

The correlation between SPECX and ALARX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Spectra Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с SPECX:
SPECX с ALAFXSPECX с BFOCXSPECX с ARTTXSPECX с VGTSPECX с WIREXSPECX с FBCGXSPECX с IETC
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с SHSAXALARX с WSTCXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Доходность на риск

SPECX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPECX
Ранг доходности на риск SPECX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPECX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPECX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPECX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPECX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPECX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPECX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Spectra Fund (SPECX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPECXALARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.06

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.67

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.77

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPECX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPECX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPECX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPECXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPECX и ALARX

Максимальная просадка SPECX за все время составила -72.19%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPECX и ALARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPECXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.19%

-68.32%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-18.65%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-27.77%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-46.86%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.82%

-46.86%

-7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.58%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-20.97%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.62%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPECX и ALARX

Alger Spectra Fund (SPECX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SPECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPECXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.36%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

16.08%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

21.26%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

27.83%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

24.79%

+3.06%

Сравнение комиссий SPECX и ALARX

SPECX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPECX и ALARX

Дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности ALARX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		6.05%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%
SPECX
Alger Spectra Fund		6.68%7.47%6.49%0.00%2.70%34.41%9.19%7.20%12.09%6.14%0.00%8.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SPECX and ALARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPECX has higher volatility (5.91%) compared to ALARX (5.36%). In terms of maximum drawdown, SPECX dropped -72.19% vs ALARX's -68.32%.

ALARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPECX и ALARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор