PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.05%/yr vs 9.99%/yr for XLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции XLE немного отстают с 9.99%.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPDW and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.58

The correlation between SPDW and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDW и XLE

Секторы
SPDW
XLE

Финансовые услуги

22.9%

-

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

5.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
XLE

-

Промышленность

SPDW
19.2%
XLE

-

Технологии

SPDW
13.7%
XLE

-

Здравоохранение

SPDW
8.3%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
XLE

-

Энергетика

SPDW
5.5%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
XLE

-

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
XLE

-

Недвижимость

SPDW
2.5%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPDW vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.36

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.01

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

4.00

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

11.60

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.79

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.31

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SPDW и XLE

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-71.26%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.05%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-20.14%

+6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-26.04%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-66.81%

+31.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.09%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-17.98%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.15%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.44%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.25%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

16.51%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

20.50%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

26.01%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

29.58%

-12.33%

Сравнение комиссий SPDW и XLE

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и XLE

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.05% vs 9.99% for XLE. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.05% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.54% for XLE.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLE is Energy Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор