PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с WGMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. SPDW is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, SPDW returned 18.62%/yr vs 86.64%/yr for WGMI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 71.81%.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-13.39%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between SPDW and WGMI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.50

The correlation between SPDW and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и WGMI

Секторы
SPDW
WGMI

Финансовые услуги

22.9%
51.3%

Промышленность

19.2%
0.5%

Технологии

13.7%
45.9%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
1.2%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
WGMI
51.3%

Промышленность

SPDW
19.2%
WGMI
0.5%

Технологии

SPDW
13.7%
WGMI
45.9%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
WGMI

-

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
WGMI

-

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
WGMI

-

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
WGMI

-

Энергетика

SPDW
5.5%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
WGMI
1.2%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
WGMI
1.2%

Недвижимость

SPDW
2.5%
WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

SPDW vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.11

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.09

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.66

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

9.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа WGMI равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.11

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SPDW и WGMI

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-85.76%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-50.94%

+39.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-62.79%

+49.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-8.05%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-42.81%

+29.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

25.10%

-22.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и WGMI

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 6.07%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

20.94%

-14.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

56.53%

-42.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

76.50%

-60.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

81.67%

-65.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

81.67%

-64.37%

Сравнение комиссий SPDW и WGMI

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и WGMI

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and WGMI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WGMI has higher volatility (20.94%) compared to SPDW (6.07%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 18.62% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for WGMI.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Valkyrie. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.75% for WGMI.

WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор