Сравнение SPDW с UMMA
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPDW is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, SPDW returned 19.89%/yr vs 20.94%/yr for UMMA. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 25.72%.
SPDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 10.21%
- Всё время*
- 5.22%
UMMA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 25.72%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $133.37M | $157.66M | $160.34M | |
| $1.47M | $1.54M | $1.87M |
Сравнение доходности по годам SPDW и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 17.03% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.49% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 25.72% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.31% |
Correlation
The correlation between SPDW and UMMA is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.87 |
The correlation between SPDW and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPDW и UMMA
Секторы
SPDW
UMMA
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
SPDW
UMMA
Промышленность
SPDW
UMMA
Технологии
SPDW
UMMA
Здравоохранение
SPDW
UMMA
Сырьевые материалы
SPDW
UMMA
Потребительский циклический сектор
SPDW
UMMA
Энергетика
SPDW
UMMA
Потребительский защитный сектор
SPDW
UMMA
Коммуникационные услуги
SPDW
UMMA
Недвижимость
SPDW
UMMA
Коммунальные услуги
SPDW
UMMA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDW vs. UMMA — Ранг доходности на риск
SPDW
UMMA
Сравнение SPDW c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDW | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.04 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 9.56 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDW и UMMA
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDW | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -34.17% | -25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -14.93% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -18.73% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.86% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -9.68% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.75% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и UMMA
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.02%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDW | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 7.98% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 21.93% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 24.38% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 21.32% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 21.32% | -4.18% |
Сравнение комиссий SPDW и UMMA
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и UMMA
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности UMMA в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.96% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.97% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDW and UMMA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (7.98%) compared to SPDW (5.02%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs UMMA's -34.17%.
On 3-year performance, UMMA leads with 20.94% vs 19.89% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 20.94% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.97% for UMMA.
They also come from different issuers: State Street and Wahed. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.65% for UMMA.
UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDW и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор