Сравнение SPDW с SDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG).
SPDW и SDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. SDG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Sustainable Development Index. Фонд был запущен 20 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и SDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и SDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 0.65% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SDG с доходностью 0.65%.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
SDG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и SDG
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SDG в 0.50%.
Доходность на риск
SPDW vs. SDG — Ранг доходности на риск
SPDW
SDG
Сравнение SPDW c SDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | SDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.18 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.71 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.96 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.62 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.18 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и SDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и SDG
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SDG в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.98% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и SDG
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки SDG в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -30.35% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.98% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -30.35% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -8.17% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -9.77% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.57% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и SDG
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | SDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 6.44% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.79% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 16.43% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.50% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.66% | +0.50% |