PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDW с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SPDW is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, SPDW returned 27.43% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и JIVE

2026 (YTD)202520242023
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%34.75%3.55%7.78%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between SPDW and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between SPDW and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и JIVE

Секторы
SPDW
JIVE

Финансовые услуги

22.2%
37.6%

Промышленность

18.4%
10.2%

Технологии

16.8%
11.7%

Здравоохранение

7.9%
4.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.2%

Сырьевые материалы

7.3%
5.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Энергетика

4.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.2%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

SPDW
22.2%
JIVE
37.6%

Промышленность

SPDW
18.4%
JIVE
10.2%

Технологии

SPDW
16.8%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

SPDW
7.9%
JIVE
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
JIVE
6.2%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.4%
JIVE
4.3%

Энергетика

SPDW
4.9%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.9%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

SPDW
3.0%
JIVE
2.4%

Недвижимость

SPDW
2.3%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

SPDW vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.53

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.35

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.62

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

13.60

-4.53

SPDW vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и JIVE

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-13.79%

-46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.57%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.47%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-1.95%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.81%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и JIVE

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.14%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

13.17%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.13%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.09%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.09%

+2.00%

Сравнение комиссий SPDW и JIVE

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и JIVE

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPDW and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (5.20%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 27.43% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

SPDW has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор