PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDW с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPDW и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и FDEV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.79%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%11.30%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.


SPDW

1 день
3.30%
1 месяц
-8.46%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.61%
1 год
29.84%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.30%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio World ex-US ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Сравнение комиссий SPDW и FDEV

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.


Доходность на риск

SPDW vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDWFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.41

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.85

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

11.64

-1.88

SPDW vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDWFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между SPDW и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и FDEV

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FDEV в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.21%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и FDEV

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPDWFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-30.11%

-29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.67%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-29.02%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-4.83%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-6.38%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.13%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и FDEV

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPDWFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

6.22%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

9.15%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

14.62%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.85%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

15.38%

+1.77%