Сравнение SPDW с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
SPDW и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.79% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 11.30% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
SPDW
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 9.30%
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и FDEV
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
SPDW vs. FDEV — Ранг доходности на риск
SPDW
FDEV
Сравнение SPDW c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.41 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.85 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 11.64 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и FDEV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и FDEV
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.21% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и FDEV
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -30.11% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -8.67% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -29.02% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -4.83% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -6.38% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.13% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и FDEV
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.22% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 9.15% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 14.62% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 13.85% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.38% | +1.77% |