Сравнение SPDW с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
SPDW и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.56% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | 7.20% | -0.06% | 16.67% | -5.74% | 22.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.48% против 6.52% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
EFAV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и EFAV
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDW vs. EFAV — Ранг доходности на риск
SPDW
EFAV
Сравнение SPDW c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.78 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.38 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.06 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 11.18 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и EFAV
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и EFAV
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -27.56% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -7.14% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -27.46% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -27.56% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -3.12% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -4.78% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.95% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и EFAV
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 4.83% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 7.57% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 12.22% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 11.74% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 13.21% | +3.95% |