PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с EFAV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.65%/yr vs 6.32%/yr for EFAV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.65% против 6.32% соответственно.

SPDW

1 день
0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
13.42%
6 месяцев
13.07%
1 год
28.56%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.26%
10 лет*
10.65%

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.77%
6 месяцев
2.43%
1 год
8.12%
3 года*
12.57%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.42%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.77%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between SPDW and EFAV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.88

The correlation between SPDW and EFAV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDW и EFAV

Секторы
SPDW
EFAV

Финансовые услуги

22.2%
19.4%

Промышленность

18.4%
15.9%

Технологии

16.8%
4.6%

Здравоохранение

7.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.0%

Сырьевые материалы

7.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
11.9%

Энергетика

4.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
9.6%

Коммунальные услуги

3.0%
8.8%

Недвижимость

2.3%
3.0%

Финансовые услуги

SPDW
22.2%
EFAV
19.4%

Промышленность

SPDW
18.4%
EFAV
15.9%

Технологии

SPDW
16.8%
EFAV
4.6%

Здравоохранение

SPDW
7.9%
EFAV
12.0%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
EFAV
5.0%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
EFAV
1.5%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.4%
EFAV
11.9%

Энергетика

SPDW
4.9%
EFAV
8.3%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.9%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

SPDW
3.0%
EFAV
8.8%

Недвижимость

SPDW
2.3%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

SPDW vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.77

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.14

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.22

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

3.08

+6.49

SPDW vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и EFAV

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-27.56%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-6.66%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-8.75%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-27.46%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-27.56%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-6.56%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-4.77%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.64%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и EFAV

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.06%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

8.53%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

10.55%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.70%

11.82%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

13.05%

+4.08%

Сравнение комиссий SPDW и EFAV

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и EFAV

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности EFAV в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and EFAV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (7.04%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.65% vs 6.32% for EFAV. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.65% return vs 6.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.05% for SPDW.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.20% for EFAV.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор