PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDW с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPDW и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и EFAV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.48% против 6.52% соответственно.


SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio World ex-US ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Сравнение комиссий SPDW и EFAV

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPDW vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина

EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDWEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.78

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.38

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.06

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

11.18

-0.42

SPDW vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDWEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPDW и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и EFAV

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности EFAV в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF
3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и EFAV

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и EFAV.


Загрузка...

Показатели просадок


SPDWEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-27.56%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-7.14%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-27.46%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-27.56%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-3.12%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-4.78%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и EFAV

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPDWEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.83%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

7.57%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.22%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.74%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.21%

+3.95%