PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с DFISX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and DFISX (DFA International Small Company Portfolio) are both funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while DFISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 8.53%/yr for DFISX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for DFISX.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.64% против 8.53% соответственно.

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%

DFISX

1 день
2.27%
1 месяц
0.36%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.88%
1 год
23.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		7.65%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Correlation

The correlation between SPDW and DFISX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.90

The correlation between SPDW and DFISX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с DFISDFISX с VTMGXDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с DFIVX

Доходность на риск

SPDW vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWDFISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.60

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.28

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.90

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

6.86

+3.10

SPDW vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и DFISX

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DFISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-60.66%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.96%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.68%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-35.06%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-43.00%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-3.11%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-11.64%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.29%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и DFISX

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.59%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

11.57%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

14.17%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.96%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

16.21%

+1.10%

Сравнение комиссий SPDW и DFISX

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и DFISX

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DFISX в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		2.92%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SPDW and DFISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (6.86%) compared to DFISX (4.59%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs DFISX's -60.66%.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и DFISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор