PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с AAGIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDW с AAGIY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY).

SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SPDW и AAGIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и AAGIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		9.14%46.33%-12.94%-20.35%12.33%-16.82%18.71%30.08%-2.70%56.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у AAGIY с доходностью 9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции AAGIY немного впереди с 9.69%.

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%

AAGIY

1 день
0.56%
1 месяц
2.49%
С начала года
9.14%
6 месяцев
16.31%
1 год
49.39%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.61%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

AIA Group Ltd ADR

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с AAGIY:
AAGIY с NNGRYAAGIY с ^GSPCAAGIY с RYCEYAAGIY с AAMIAAGIY с AIAAAGIY с BRK-BAAGIY с TRV

Доходность на риск

SPDW vs. AAGIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAGIY
Ранг доходности на риск AAGIY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGIY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGIY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGIY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGIY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGIY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c AAGIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и AIA Group Ltd ADR (AAGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWAAGIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.77

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.42

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.15

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

9.97

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. AAGIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGIY равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и AAGIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWAAGIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между SPDW и AAGIY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и AAGIY

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AAGIY в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
AAGIY
AIA Group Ltd ADR		2.07%2.26%4.91%2.29%1.70%1.69%1.29%1.50%1.46%2.17%3.26%1.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и AAGIY

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки AAGIY в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и AAGIY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDWAAGIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-55.79%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-16.57%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-54.45%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-55.79%

+20.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.65%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-14.62%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.23%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и AAGIY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 7.85%, в то время как у AIA Group Ltd ADR (AAGIY) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDWAAGIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.91%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

19.94%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

28.17%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

30.52%

-14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

29.12%

-11.96%