PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с VYM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both Dividend funds - SPDV tracks the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index while VYM tracks the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 9.04%/yr vs 11.86%/yr for VYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.09%.

SPDV

1 день
1.06%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.65%
1 год
26.76%
3 года*
16.31%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

VYM

1 день
0.61%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.37%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.86%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.44%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%4.64%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.09%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%2.62%

Correlation

The correlation between SPDV and VYM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between SPDV and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и VYM

Секторы
SPDV
VYM

Потребительский циклический сектор

14.5%
6.6%

Технологии

14.0%
20.3%

Здравоохранение

9.8%
12.2%

Недвижимость

9.5%
0.0%

Финансовые услуги

9.1%
19.9%

Потребительский защитный сектор

9.0%
8.0%

Энергетика

8.9%
9.1%

Промышленность

7.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.4%

Коммунальные услуги

5.3%
5.4%

Сырьевые материалы

4.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

SPDV
14.5%
VYM
6.6%

Технологии

SPDV
14.0%
VYM
20.3%

Здравоохранение

SPDV
9.8%
VYM
12.2%

Недвижимость

SPDV
9.5%
VYM
0.0%

Финансовые услуги

SPDV
9.1%
VYM
19.9%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.0%
VYM
8.0%

Энергетика

SPDV
8.9%
VYM
9.1%

Промышленность

SPDV
7.8%
VYM
11.8%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.4%
VYM
3.4%

Коммунальные услуги

SPDV
5.3%
VYM
5.4%

Сырьевые материалы

SPDV
4.6%
VYM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с FDVVSPDV с NOBL
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

SPDV vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDVVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.37

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.38

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.66

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

13.57

-0.49

SPDV vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDV и VYM

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-56.98%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.69%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-14.46%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-15.84%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.77%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-7.17%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и VYM

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.95%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

7.64%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

10.36%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

13.93%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

16.31%

+3.96%

Сравнение комиссий SPDV и VYM

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и VYM

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VYM в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.28%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and VYM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (3.32%) compared to VYM (2.95%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs VYM's -56.98%.

On 5-year performance, VYM leads with 11.86% vs 9.04% for SPDV. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VYM has performed better with a 11.86% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.28% for VYM.

SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор