PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.24%/yr vs 7.01%/yr for SPYD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

SPDV

1 день
0.31%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.54%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.58%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.54%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%1.62%

Correlation

The correlation between SPDV and SPYD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between SPDV and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и SPYD

Секторы
SPDV
SPYD

Потребительский циклический сектор

13.5%
6.5%

Энергетика

12.3%
9.2%

Технологии

11.1%
2.7%

Здравоохранение

9.7%
5.2%

Финансовые услуги

9.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
16.3%

Недвижимость

8.7%
25.8%

Промышленность

7.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
5.1%

Коммунальные услуги

5.8%
11.4%

Сырьевые материалы

5.1%
3.4%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
SPYD
6.5%

Энергетика

SPDV
12.3%
SPYD
9.2%

Технологии

SPDV
11.1%
SPYD
2.7%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
SPYD
5.2%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
SPYD
12.1%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
SPYD
16.3%

Недвижимость

SPDV
8.7%
SPYD
25.8%

Промышленность

SPDV
7.8%
SPYD
2.3%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
SPYD
5.1%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
SPYD
11.4%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

SPDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.60

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.41

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.64

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

7.67

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.60

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SPDV и SPYD

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-46.42%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-7.05%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-16.13%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-22.25%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-6.17%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и SPYD

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.57% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.70%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.73%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

11.67%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.14%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

19.78%

+0.53%

Сравнение комиссий SPDV и SPYD

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и SPYD

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.30%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and SPYD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to SPDV (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, SPDV leads with 8.24% vs 7.01% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDV has performed better with a 8.24% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.30% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while SPYD is S&P 500. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and State Street. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.07% for SPYD.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор