Сравнение SPDV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
SPDV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и SPYD
SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
SPDV vs. SPYD — Ранг доходности на риск
SPDV
SPYD
Сравнение SPDV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.49 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.78 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.59 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 2.09 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.49 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и SPYD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и SPYD
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и SPYD
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -46.42% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.35% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -22.25% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.70% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.24% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.47% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и SPYD
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) имеют волатильность 2.96% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.03% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.61% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 15.67% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.24% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 19.80% | +0.67% |