Сравнение SPDV с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
SPDV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.19% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и SPLV
SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
SPDV vs. SPLV — Ранг доходности на риск
SPDV
SPLV
Сравнение SPDV c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.02 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.12 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.03 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 0.09 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.02 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и SPLV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и SPLV
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и SPLV
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -36.26% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -8.88% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -17.26% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.14% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.54% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.89% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и SPLV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 2.96% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.08% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 6.84% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 12.68% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 12.43% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 15.35% | +5.12% |