PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 8.33%/yr for RSP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%2.03%

Correlation

The correlation between SPDV and RSP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.89

The correlation between SPDV and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и RSP

Секторы
SPDV
RSP

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.9%

Энергетика

12.3%
4.5%

Технологии

11.1%
19.6%

Здравоохранение

9.7%
11.0%

Финансовые услуги

9.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

9.1%
6.5%

Недвижимость

8.7%
6.0%

Промышленность

7.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
3.7%

Коммунальные услуги

5.8%
6.1%

Сырьевые материалы

5.1%
4.1%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
RSP
9.9%

Энергетика

SPDV
12.3%
RSP
4.5%

Технологии

SPDV
11.1%
RSP
19.6%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
RSP
11.0%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
RSP
14.5%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
RSP
6.5%

Недвижимость

SPDV
8.7%
RSP
6.0%

Промышленность

SPDV
7.8%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
RSP
3.7%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
RSP
6.1%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
RSP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SPDV vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.70

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.47

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

2.49

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

9.48

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.70

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Просадки

Сравнение просадок SPDV и RSP

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-59.92%

+16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-7.85%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-17.81%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-21.38%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.38%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-6.65%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.06%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и RSP

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.56%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.29%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.56%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.18%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

18.35%

+1.96%

Сравнение комиссий SPDV и RSP

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и RSP

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and RSP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, RSP leads with 8.33% vs 8.17% for SPDV. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 8.33% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.49% for RSP.

SPDV is categorized as Dividend, while RSP is S&P 500. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.20% for RSP.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор