PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%2.18%

Correlation

The correlation between SPDV and GCOW is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between SPDV and GCOW shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDV и GCOW

Секторы
SPDV
GCOW

Потребительский циклический сектор

13.5%
4.6%

Энергетика

12.3%
24.4%

Технологии

11.1%
0.9%

Здравоохранение

9.7%
14.6%

Финансовые услуги

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%
17.1%

Недвижимость

8.7%

-

Промышленность

7.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
14.6%

Коммунальные услуги

5.8%
4.1%

Сырьевые материалы

5.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
GCOW
4.6%

Энергетика

SPDV
12.3%
GCOW
24.4%

Технологии

SPDV
11.1%
GCOW
0.9%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
GCOW

-

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
GCOW
17.1%

Недвижимость

SPDV
8.7%
GCOW

-

Промышленность

SPDV
7.8%
GCOW
12.4%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

SPDV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.52

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.63

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.71

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

15.05

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPDV и GCOW

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-37.64%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-4.77%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-12.35%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-21.48%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.73%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.84%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и GCOW

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.76% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.99%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.81%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.49%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.20%

+4.11%

Сравнение комиссий SPDV и GCOW

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и GCOW

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and GCOW have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 8.17% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.31% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while GCOW is Large Cap Value Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор