PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.24%/yr vs 10.23%/yr for DJD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 11.06%.

SPDV

1 день
0.31%
1 месяц
2.86%
С начала года
14.54%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.58%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.54%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%3.48%

Correlation

The correlation between SPDV and DJD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between SPDV and DJD shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDV и DJD

Секторы
SPDV
DJD

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.7%

Энергетика

12.3%
7.1%

Технологии

11.1%
13.3%

Здравоохранение

9.7%
19.9%

Финансовые услуги

9.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

9.1%
10.8%

Недвижимость

8.7%

-

Промышленность

7.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
12.5%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
DJD
11.7%

Энергетика

SPDV
12.3%
DJD
7.1%

Технологии

SPDV
11.1%
DJD
13.3%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
DJD
19.9%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
DJD
14.7%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
DJD
10.8%

Недвижимость

SPDV
8.7%
DJD

-

Промышленность

SPDV
7.8%
DJD
8.4%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
DJD
12.5%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
DJD

-

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
DJD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

SPDV vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.42

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.64

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

4.41

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

12.95

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SPDV и DJD

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-34.66%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-5.64%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-12.28%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-19.94%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.38%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.75%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и DJD

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеют волатильность 2.57% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.55%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.27%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.36%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

16.64%

+3.67%

Сравнение комиссий SPDV и DJD

SPDV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и DJD

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.30%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and DJD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to SPDV (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs DJD's -34.66%.

On 5-year performance, DJD leads with 10.23% vs 8.24% for SPDV. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DJD has performed better with a 10.23% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for SPDV.

SPDV has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.42% for DJD.

SPDV is categorized as Dividend, while DJD is Large Cap Blend Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор