Сравнение SPDN с XLK
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 25.19%/yr for XLK. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -12.53% против 25.19% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
Сравнение доходности по годам SPDN и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between SPDN and XLK is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.88 |
The correlation between SPDN and XLK has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. XLK — Ранг доходности на риск
SPDN
XLK
Сравнение SPDN c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.36 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.85 | -12.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и XLK
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -82.05% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -15.92% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -25.66% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -33.56% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -33.56% | -41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -6.77% | -67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -34.93% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 4.92% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и XLK
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.86% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 18.92% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 22.55% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 25.18% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 24.64% | -6.59% |
Сравнение комиссий SPDN и XLK
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и XLK
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLK в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and XLK have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.86%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.41% for XLK.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while XLK is Technology Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор