PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с NVDA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -12.53% против 67.95% соответственно.

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%

NVDA

1 день
0.16%
1 месяц
-9.03%
С начала года
10.16%
6 месяцев
17.38%
1 год
41.70%
3 года*
71.13%
5 лет*
63.13%
10 лет*
67.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
NVDA
NVIDIA Corporation		10.16%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SPDN and NVDA is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.63

The correlation between SPDN and NVDA shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SPDN vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.20

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.75

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.21

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.07

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

4.94

-6.41

SPDN vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и NVDA

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-89.72%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-20.21%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-36.88%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-66.34%

+22.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-66.34%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-12.86%

-61.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.59%

-36.18%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

8.46%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и NVDA

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

13.26%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

26.67%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

35.00%

-22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

51.76%

-34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

49.84%

-31.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и NVDA

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and NVDA have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.26%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор