Сравнение SPDN с EMTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).
SPDN и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и EMTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -3.45% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.09% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -2.09%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и EMTY
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMTY в 0.66%.
Доходность на риск
SPDN vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SPDN
EMTY
Сравнение SPDN c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.54 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.46 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.61 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и EMTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и EMTY
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что сопоставимо с доходностью EMTY в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.56% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и EMTY
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -77.62% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -25.41% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -30.83% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -75.56% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -53.57% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 19.03% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и EMTY
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.16% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.19% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 20.26% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.40% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 25.76% | -7.63% |