Сравнение SPDN с EMTY
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.27%/yr vs -3.31%/yr for EMTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -4.27% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
Correlation
The correlation between SPDN and EMTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between SPDN and EMTY has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. EMTY — Ранг доходности на риск
SPDN
EMTY
Сравнение SPDN c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.06 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.12 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и EMTY
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -77.62% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -13.91% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -30.83% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -30.83% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -75.40% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -54.54% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 6.48% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и EMTY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.25% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 13.24% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 18.14% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 22.42% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 25.60% | -7.60% |
Сравнение комиссий SPDN и EMTY
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и EMTY
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности EMTY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and EMTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.25%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -8.27% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.30% for EMTY.
SPDN tracks S&P 500 Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор