Сравнение SPDN с BNKD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD).
SPDN и BNKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и BNKD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -8.26% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью 4.54%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и BNKD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNKD в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. BNKD — Ранг доходности на риск
SPDN
BNKD
Сравнение SPDN c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.94 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.82 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.82 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.01 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.94 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.74 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и BNKD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и BNKD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и BNKD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки BNKD в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и BNKD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -84.27% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -84.27% | +57.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -79.46% | +7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -61.07% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 68.85% | -47.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и BNKD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 19.24% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 45.69% | -35.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 75.17% | -56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 76.93% | -60.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 76.93% | -58.80% |