PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с AMZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с AMZD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPDN tracks the S&P 500 Index while AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.65%/yr vs -20.03%/yr for AMZD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for AMZD.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и AMZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью -3.18%.

SPDN

1 день
0.23%
1 месяц
1.84%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-13.07%
3 года*
-11.65%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
-12.57%

AMZD

1 день
0.00%
1 месяц
13.09%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-11.96%
3 года*
-20.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и AMZD

2026 (YTD)2025202420232022
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-5.13%-11.09%-12.88%-15.04%1.26%
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-3.18%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%

Correlation

The correlation between SPDN and AMZD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.67

The correlation between SPDN and AMZD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTY

Доходность на риск

SPDN vs. AMZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c AMZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNAMZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.39

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
-0.36

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.96

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.42

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.94

-0.59

SPDN vs. AMZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AMZD равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и AMZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и AMZD

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке AMZD в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и AMZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNAMZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-73.05%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-28.27%

+12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-59.20%

+20.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.45%

-68.50%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.67%

-49.35%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

12.77%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и AMZD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNAMZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

10.05%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

21.76%

-11.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

31.01%

-18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

33.45%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

33.45%

-15.41%

Сравнение комиссий SPDN и AMZD

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и AMZD

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AMZD в 3.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.20%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		3.27%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and AMZD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (10.05%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs AMZD's -73.05%.

On 3-year performance, SPDN leads with -11.65% vs -20.03% for AMZD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.65% return vs -20.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.20% for AMZD.

SPDN tracks S&P 500 Index, while AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.09% for AMZD.

AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и AMZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор