Сравнение SPDN с AMZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD).
SPDN и AMZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и AMZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 3.08% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 9.88% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у AMZD с доходностью 9.88%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
AMZD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -22.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и AMZD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMZD в 1.09%.
Доходность на риск
SPDN vs. AMZD — Ранг доходности на риск
SPDN
AMZD
Сравнение SPDN c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.39 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.33 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.35 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и AMZD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и AMZD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности AMZD в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.85% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и AMZD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, примерно равная максимальной просадке AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и AMZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -70.44% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -35.54% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -64.25% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -48.04% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 24.83% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и AMZD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 9.69% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 23.17% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 35.02% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 33.63% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 33.63% | -15.50% |