Сравнение SPD с SPCT
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPD charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SPD и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
SPD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 6.38% | -0.01% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SPD and SPCT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SPD
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPD c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPD | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPD и SPCT
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -7.17% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -1.49% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 9.27% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 9.27% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 9.27% | +6.68% |
Сравнение комиссий SPD и SPCT
SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и SPCT
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.96% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPD and SPCT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Simplify and Liberty One. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SPD и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор