PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

SPD и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и QDVO

2026 (YTD)20252024
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-6.56%18.86%2.98%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий SPD и QDVO

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.

QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.14

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.79

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.13

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.94

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.38

Корреляция

Корреляция между SPD и QDVO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и QDVO

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и QDVO

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-17.75%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-10.24%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-6.70%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-2.51%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.75%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и QDVO

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.38%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.78%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

18.61%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.01%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

18.01%

-1.93%