Сравнение SPD с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
SPD и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 1.55% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.77% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.77%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
PSMD
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и PSMD
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
SPD vs. PSMD — Ранг доходности на риск
SPD
PSMD
Сравнение SPD c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.71 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.66 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.12 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SPD и PSMD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и PSMD
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и PSMD
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -11.96% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -7.51% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -11.96% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -2.89% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -1.71% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.32% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и PSMD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.10% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 4.39% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 10.09% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 8.60% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 8.56% | +7.52% |