PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности SPD и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и IUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%13.59%

Correlation

The correlation between SPD and IUS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.84

The correlation between SPD and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и IUS

Секторы
SPD
IUS

Технологии

35.6%
22.4%

Финансовые услуги

11.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
12.8%

Промышленность

8.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Энергетика

3.5%
10.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

SPD
35.6%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
IUS
10.7%

Здравоохранение

SPD
8.5%
IUS
12.8%

Промышленность

SPD
8.3%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
IUS
7.4%

Энергетика

SPD
3.5%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
IUS
1.0%

Недвижимость

SPD
1.9%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

SPD vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.26

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
4.53

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.60

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

5.44

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

23.27

-19.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

3.26

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SPD и IUS

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-34.67%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-6.15%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-15.61%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-18.72%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.07%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-3.86%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.43%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и IUS

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.50%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.41%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

10.26%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

15.00%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

18.04%

-2.06%

Сравнение комиссий SPD и IUS

SPD берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и IUS

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPD and IUS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 8.36% for SPD. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.53% for SPD.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.96% for SPD.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор