PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с FJUN

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.23%/yr vs 11.05%/yr for FJUN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности SPD и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 5.01%.

SPD

1 день
-0.32%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.20%
3 года*
17.11%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

FJUN

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.27%
1 год
14.35%
3 года*
13.32%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.22%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.06%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		5.01%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%6.08%

Correlation

The correlation between SPD and FJUN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between SPD and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и FJUN

Секторы
SPD
FJUN

Технологии

39.9%
39.0%

Финансовые услуги

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

8.2%
8.3%

Промышленность

7.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

SPD
39.9%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

SPD
11.0%
FJUN
11.1%

Коммуникационные услуги

SPD
10.5%
FJUN
10.6%

Потребительский циклический сектор

SPD
9.6%
FJUN
9.9%

Здравоохранение

SPD
8.2%
FJUN
8.3%

Промышленность

SPD
7.7%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.4%
FJUN
4.5%

Энергетика

SPD
3.2%
FJUN
3.1%

Коммунальные услуги

SPD
2.0%
FJUN
2.1%

Недвижимость

SPD
1.8%
FJUN
1.8%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
FJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

SPD vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.53

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.87

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.55

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.43

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

19.75

-15.52

SPD vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и FJUN

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-13.26%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-4.13%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-13.26%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-13.26%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.66%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

0.72%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и FJUN

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

0.40%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

4.34%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

5.60%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

10.55%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

10.25%

+5.75%

Сравнение комиссий SPD и FJUN

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и FJUN

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and FJUN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (4.47%) compared to FJUN (0.40%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, FJUN leads with 11.05% vs 8.23% for SPD. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 11.05% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор