Сравнение SPD с DJUN
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while DJUN is passively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.36%/yr vs 8.19%/yr for DJUN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности SPD и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.78%.
SPD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 6.70% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 3.55% |
Correlation
The correlation between SPD and DJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between SPD and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SPD
DJUN
Сравнение SPD c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 3.51 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 20.66 | -16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.22 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.04 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SPD и DJUN
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -11.96% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -3.15% | -8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -11.96% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -11.96% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -1.59% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 0.53% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и DJUN
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.25% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 3.55% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 5.04% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 8.52% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 8.06% | +7.92% |
Сравнение комиссий SPD и DJUN
SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и DJUN
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.96% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPD and DJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPD has higher volatility (3.35%) compared to DJUN (0.25%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs DJUN's -11.96%.
On 5-year performance, SPD leads with 8.36% vs 8.19% for DJUN. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.36% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPD и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор