Сравнение SPD с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
SPD и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPD и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPD и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -25.96% | 24.81% | 8.75% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 6.27% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPD и DJUN
SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
SPD vs. DJUN — Ранг доходности на риск
SPD
DJUN
Сравнение SPD c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.85 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.53 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.47 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.88 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPD и DJUN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и DJUN
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPD и DJUN
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -11.96% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -7.33% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | -11.96% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -1.18% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -1.64% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.33% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и DJUN
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.86% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 3.79% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 10.23% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 8.50% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 8.16% | +7.92% |