Сравнение SPD с BUFX
SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SPD и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPD показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
SPD
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPD и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 6.70% | 7.60% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SPD and BUFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPD vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SPD
BUFX
Сравнение SPD c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPD | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.68 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок SPD и BUFX
Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.38% | -2.87% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.07% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -0.24% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPD и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPD | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 3.98% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 3.98% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 3.98% | +12.00% |
Сравнение комиссий SPD и BUFX
SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPD и BUFX
Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 0.96% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPD and BUFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BUFX.
SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SPD и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор