Сравнение SPCT с MTUM
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SPCT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Liberty One, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. SPCT is actively managed, while MTUM is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -6.94%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 28.55%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 15.89%
Сравнение доходности по годам SPCT и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 21.46% | -1.82% |
Correlation
The correlation between SPCT and MTUM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. MTUM — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение SPCT c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и MTUM
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -34.08% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.11% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -6.20% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 24.08% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 21.61% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 21.55% | -12.28% |
Сравнение комиссий SPCT и MTUM
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и MTUM
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности MTUM в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and MTUM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.61% for MTUM.
SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Liberty One and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор