PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCT с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPCT и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCT показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.


SPCT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.67%
С начала года
6.22%
6 месяцев
4.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCT и MTUM


2026 (YTD)2025
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
6.22%1.56%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
31.75%-2.13%

Correlation

The correlation between SPCT and MTUM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Liberty One Spectrum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SPCT vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCT

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCT c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPCT vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPCTMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.85

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SPCT и MTUM

Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и MTUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPCTMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.17%

-34.08%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

0.00%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.21%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCT и MTUM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPCTMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

19.04%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

20.60%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

21.03%

-11.67%

Сравнение комиссий SPCT и MTUM

SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCT и MTUM

Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MTUM в 0.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
SPCT
Liberty One Spectrum ETF
0.51%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SPCT and MTUM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.51% for SPCT.

SPCT is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Liberty One and iShares. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCT и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор