Сравнение SPCT с EQL
SPCT (Liberty One Spectrum ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPCT is actively managed, while EQL is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPCT charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for EQL.
Доходность
Сравнение доходности SPCT и EQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCT показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у EQL с доходностью 11.01%.
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам SPCT и EQL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 11.01% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SPCT and EQL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCT vs. EQL — Ранг доходности на риск
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EQL
Сравнение SPCT c EQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty One Spectrum ETF (SPCT) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCT | EQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCT и EQL
Максимальная просадка SPCT за все время составила -7.17%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCT и EQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCT | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.17% | -35.65% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -3.24% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCT и EQL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCT | EQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 9.44% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 14.54% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 16.48% | -7.21% |
Сравнение комиссий SPCT и EQL
SPCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCT и EQL
Дивидендная доходность SPCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности EQL в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | 1.35% | 1.73% | 1.78% | 1.96% | 2.14% | 1.69% | 2.29% | 1.95% | 2.39% | 1.97% | 2.89% | 2.07% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCT and EQL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
EQL has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Liberty One and SS&C. Their fees differ too: 0.85% for SPCT and 0.27% for EQL.
Подберите оптимальное распределение для SPCT и EQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор