Сравнение SPCK с JPLD
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and JPLD (JPMorgan Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SPCK returned -0.12% vs 4.19% for JPLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.08%.
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 7.81% | 2.84% | -0.79% |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 1.08% | 6.01% | 6.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between SPCK and JPLD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between SPCK and JPLD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SPCK
JPLD
Сравнение SPCK c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.19 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 19.07 | -19.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и JPLD
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -1.17% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -1.00% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -0.28% | -17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -0.15% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.22% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и JPLD
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с JPMorgan Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.54% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.05% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 1.48% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 1.84% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 1.84% | +7.39% |
Сравнение комиссий SPCK и JPLD
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и JPLD
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and JPLD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.51%) compared to JPLD (0.54%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.19% vs -0.12% for SPCK. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.19% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 4.21% for JPLD.
SPCK is categorized as Event Driven, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор