Сравнение SPCK с JPLD
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, SPCK returned 2.37% vs 4.71% for JPLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
SPCK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.66% | 7.81% | 2.84% | -0.33% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Correlation
The correlation between SPCK and JPLD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between SPCK and JPLD shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. JPLD — Ранг доходности на риск
SPCK
JPLD
Сравнение SPCK c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCK | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.68 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.71 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 21.78 | -21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCK | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 3.22 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 3.25 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок SPCK и JPLD
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -1.17% | -27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -1.00% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -0.12% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -0.15% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 0.22% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и JPLD
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.37% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 0.97% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 1.47% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 1.83% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 1.83% | +7.40% |
Сравнение комиссий SPCK и JPLD
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и JPLD
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.06% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and JPLD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.52%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 2.37% for SPCK. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.06%, compared with 4.21% for JPLD.
SPCK is categorized as Event Driven, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор