PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBO с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPBO и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPBO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.91% против 21.00% соответственно.

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPBO и XLK

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SPBO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.13

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.97

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.31

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между SPBO и XLK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и XLK

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPBO и XLK

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPBOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-82.05%

+59.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-15.92%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-33.56%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

-33.56%

+11.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-11.04%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-35.17%

+31.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.98%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 2.23%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPBOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

8.12%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

16.49%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

27.05%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

24.72%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

24.33%

-16.84%