Сравнение SPBO с PTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY).
SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBO и PTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBO и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBO показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SPBO уступали акциям PTY по среднегодовой доходности: 2.90% против 9.22% соответственно.
SPBO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.90%
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBO и PTY
SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Доходность на риск
SPBO vs. PTY — Ранг доходности на риск
SPBO
PTY
Сравнение SPBO c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBO | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.40 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.38 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.40 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | -0.95 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBO | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.40 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPBO и PTY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBO и PTY
Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PTY в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 4.69% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Просадки
Сравнение просадок SPBO и PTY
Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и PTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBO | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.23% | -60.86% | +38.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -15.44% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -41.38% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.23% | -46.55% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -11.75% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -8.59% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 6.51% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBO и PTY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) составляет 2.23%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что SPBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBO | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 5.69% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 9.94% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 16.39% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 17.73% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 21.21% | -13.72% |