PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPBO с IGCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPBO с IGCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) and IGCB (TCW Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index while IGCB tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past year, SPBO returned 6.29% vs 5.37% for IGCB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPBO charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for IGCB.

Доходность

Сравнение доходности SPBO и IGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPBO показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IGCB с доходностью 0.08%.

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%

IGCB

1 день
-0.30%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPBO и IGCB

2026 (YTD)20252024
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%-0.42%
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		0.08%8.42%-0.39%

Correlation

The correlation between SPBO and IGCB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between SPBO and IGCB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

TCW Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS
Часто сравнивают с IGCB:
IGCB с GRWIGCB с MUSEIGCB с SUPPIGCB с FLRNIGCB с SLNZIGCB с PWRDIGCB с ACLO

Доходность на риск

SPBO vs. IGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IGCB
Ранг доходности на риск IGCB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGCB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGCB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGCB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGCB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGCB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPBO c IGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPBOIGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.38

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.96

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.85

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.69

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPBO vs. IGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPBO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGCB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBO и IGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPBOIGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.09

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SPBO и IGCB

Максимальная просадка SPBO за все время составила -22.23%, что больше максимальной просадки IGCB в -4.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBO и IGCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPBOIGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-4.20%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.91%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.31%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-0.93%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.95%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPBO и IGCB

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) и TCW Corporate Bond ETF (IGCB) имеют волатильность 1.35% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPBOIGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.35%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.78%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.92%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

4.82%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

4.82%

+2.67%

Сравнение комиссий SPBO и IGCB

SPBO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGCB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBO и IGCB

Дивидендная доходность SPBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности IGCB в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGCB
TCW Corporate Bond ETF		4.75%4.52%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

SPBO and IGCB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGCB has higher volatility (1.35%) compared to SPBO (1.35%). In terms of maximum drawdown, SPBO dropped -22.23% vs IGCB's -4.20%.

On 1-year performance, SPBO leads with 6.29% vs 5.37% for IGCB. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPBO has performed better with a 6.29% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGCB.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.75% for IGCB.

SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index, while IGCB tracks Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and TCW. Their fees differ too: 0.03% for SPBO and 0.35% for IGCB.

SPBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPBO и IGCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор