PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPBC с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPBC с RIOT

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT).

SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или RIOT.

Корреляция

Корреляция между SPBC и RIOT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPBC и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
63.07%
-68.81%
SPBC
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBC:

0.74

RIOT:

-0.28

Коэф-т Сортино

SPBC:

1.17

RIOT:

0.19

Коэф-т Омега

SPBC:

1.16

RIOT:

1.02

Коэф-т Кальмара

SPBC:

0.77

RIOT:

-0.25

Коэф-т Мартина

SPBC:

2.93

RIOT:

-0.79

Индекс Язвы

SPBC:

5.55%

RIOT:

31.44%

Дневная вол-ть

SPBC:

22.04%

RIOT:

89.99%

Макс. просадка

SPBC:

-33.81%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

SPBC:

-8.19%

RIOT:

-99.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью -23.21%.

SPBC

С начала года

-3.27%

1 месяц

14.40%

6 месяцев

-1.73%

1 год

14.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIOT

С начала года

-23.21%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

-36.00%

1 год

-22.91%

5 лет

33.64%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и RIOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPBC
Ранг риск-скорректированной доходности SPBC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBC c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
-0.26
SPBC
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPBC и RIOT

Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как RIOT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.97%0.98%3.79%0.60%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SPBC и RIOT

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.19%
-82.26%
SPBC
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и RIOT

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 11.73%, в то время как у Riot Blockchain, Inc. (RIOT) волатильность равна 27.41%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.73%
27.41%
SPBC
RIOT