Сравнение SPBC с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SPBC и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SPBC и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPBC и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | -6.79% | 16.83% | 37.32% | 48.04% | -28.00% | 14.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 40.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность -6.79%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.
SPBC
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPBC и QLD
SPBC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SPBC vs. QLD — Ранг доходности на риск
SPBC
QLD
Сравнение SPBC c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.88 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPBC и QLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и QLD
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.96% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и QLD
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPBC | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -83.13% | +49.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -25.13% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -20.10% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -18.30% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 7.67% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и QLD
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 6.14%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPBC | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 12.96% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 25.55% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 44.91% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 44.77% | -24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 44.47% | -23.88% |