Сравнение SPBC с FBTC
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. SPBC is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, SPBC returned 17.62% vs -39.80% for FBTC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -28.83%.
SPBC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.78%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.82% | 16.83% | 34.03% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -28.83% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between SPBC and FBTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between SPBC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
SPBC
FBTC
Сравнение SPBC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.77 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | -1.30 | +6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и FBTC
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -52.07% | +18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -52.07% | +39.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -50.43% | +46.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -16.77% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 30.54% | -27.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и FBTC
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 5.19%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 13.04% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 34.56% | -22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 44.18% | -29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 50.08% | -29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 50.08% | -29.68% |
Сравнение комиссий SPBC и FBTC
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и FBTC
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and FBTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (13.04%) compared to SPBC (5.19%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, SPBC leads with 17.62% vs -39.80% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 17.62% return vs -39.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.
SPBC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for FBTC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.25% for FBTC.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор