Сравнение SPBC с FBTC
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - SPBC is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. SPBC is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, SPBC returned 21.45% vs -38.65% for FBTC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
SPBC
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.29%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 7.71% | 16.83% | 33.91% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between SPBC and FBTC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between SPBC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. FBTC — Ранг доходности на риск
SPBC
FBTC
Сравнение SPBC c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPBC | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.79 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.36 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPBC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.89 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SPBC и FBTC
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -49.33% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -49.33% | +37.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -48.00% | +46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -16.01% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 28.41% | -25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и FBTC
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) составляет 3.38%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что SPBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 9.39% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 34.38% | -23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 43.61% | -29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 50.13% | -29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 50.13% | -29.74% |
Сравнение комиссий SPBC и FBTC
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и FBTC
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.83% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and FBTC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to SPBC (3.38%). In terms of maximum drawdown, SPBC dropped -33.99% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, SPBC leads with 21.45% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPBC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPBC has performed better with a 21.45% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.
SPBC has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for FBTC.
SPBC is categorized as Diversified Portfolio, while FBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.25% for FBTC.
SPBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор