Сравнение SPBC с CTAP
SPBC (Simplify US Equity PLUS GBTC ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds from Simplify. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPBC charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности SPBC и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPBC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
SPBC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPBC и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 4.82% | -0.06% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SPBC and CTAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPBC vs. CTAP — Ранг доходности на риск
SPBC
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPBC c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPBC | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPBC и CTAP
Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPBC | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -17.57% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -17.57% | +13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.10% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPBC и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPBC | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 24.63% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 24.63% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 24.63% | -4.23% |
Сравнение комиссий SPBC и CTAP
SPBC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPBC и CTAP
Дивидендная доходность SPBC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBC Simplify US Equity PLUS GBTC ETF | 0.86% | 0.85% | 0.98% | 3.79% | 0.60% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SPBC and CTAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SPBC.
SPBC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.75% for CTAP.
Their fees differ too: 0.50% for SPBC and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для SPBC и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор