PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAXX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAXX с FSHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SPAXX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAXX и FSHBX

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		0.53%3.96%1.54%0.41%0.00%0.00%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью -0.08%.

SPAXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.49%
3 года*
2.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Money Market Fund

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с SPAXX:
SPAXX с SGOVSPAXX с VMFXXSPAXX с SNSXXSPAXX с SWVXXSPAXX с BILSPAXX с BNDSPAXX с TFLO
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRXFSHBX с FSNOX

Сравнение комиссий SPAXX и FSHBX

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

SPAXX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAXX
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAXX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAXXFSHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.48

1.81

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

3.13

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

3.48

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

13.53

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAXX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FSHBX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXXFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48

1.81

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

1.49

+0.52

Корреляция

Корреляция между SPAXX и FSHBX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAXX и FSHBX

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности FSHBX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		3.42%3.88%1.53%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Просадки

Сравнение просадок SPAXX и FSHBX

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FSHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAXXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.80%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-1.17%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.05%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.30%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAXX и FSHBX

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAXXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.60%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.32%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08%

2.07%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.67%

2.18%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.67%

1.84%

-1.17%