Сравнение SPAXX с FNILX

С начала года, SPAXX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPAXX на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAXX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPAXX и FNILX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SPAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FNILX в 1.06%

Максимальная просадка SPAXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAXX и FNILX.

Текущая волатильность для Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SPAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.