PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SPAX is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAX и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%10.19%

Correlation

The correlation between SPAX and SCHD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов SPAX и SCHD

Секторы
SPAX
SCHD

Финансовые услуги

100.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

SPAX
100.0%
SCHD
9.3%

Сырьевые материалы

SPAX

-

SCHD
1.2%

Коммуникационные услуги

SPAX

-

SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

SPAX

-

SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

SPAX

-

SCHD
19.2%

Энергетика

SPAX

-

SCHD
16.2%

Здравоохранение

SPAX

-

SCHD
18.8%

Промышленность

SPAX

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

SPAX

-

SCHD

-

Технологии

SPAX

-

SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

SPAX

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SPAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAX
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.86

—

Просадки

Сравнение просадок SPAX и SCHD

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.40%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и SCHD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.38%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.72%

—

Сравнение комиссий SPAX и SCHD

SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и SCHD

SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAX and SCHD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for SPAX.

SPAX is categorized as Event Driven, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Toroso Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор