PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPAX с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SPAX charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности SPAX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPAX и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%2.14%

Correlation

The correlation between SPAX and FAAR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.03

Сравнение распределения секторов SPAX и FAAR

Секторы
SPAX
FAAR

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPAX
100.0%
FAAR
100.0%

Сырьевые материалы

SPAX

-

FAAR

-

Коммуникационные услуги

SPAX

-

FAAR

-

Потребительский циклический сектор

SPAX

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

SPAX

-

FAAR

-

Энергетика

SPAX

-

FAAR

-

Здравоохранение

SPAX

-

FAAR

-

Промышленность

SPAX

-

FAAR

-

Недвижимость

SPAX

-

FAAR

-

Технологии

SPAX

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

SPAX

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

SPAX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAX
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPAX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAXFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.04

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок SPAX и FAAR

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPAXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPAX и FAAR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPAXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.48%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.51%

—

Сравнение комиссий SPAX и FAAR

SPAX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAX и FAAR

SPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPAX and FAAR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPAX is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPAX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for SPAX.

SPAX is categorized as Event Driven, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Toroso Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for SPAX and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPAX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор