Сравнение SPAX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
SPAX и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPAX или COWZ.
Доходность
Сравнение доходности SPAX и COWZ
Доходность по периодам
С начала года, SPAX показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 15.47%.
SPAX
3.67%
0.57%
2.30%
4.52%
N/A
N/A
COWZ
15.47%
1.82%
8.43%
21.97%
16.65%
N/A
Основные характеристики
| SPAX | COWZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 9.64 | 6.67 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 5.27% | 13.50% |
| Макс. просадка | -8.88% | -38.63% |
| Текущая просадка | -0.66% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPAX и COWZ
SPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между SPAX и COWZ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPAX и COWZ
Дивидендная доходность SPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности COWZ в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 10.23% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.84% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок SPAX и COWZ
Максимальная просадка SPAX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPAX и COWZ
Текущая волатильность для Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX) составляет 1.57%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.