PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPAM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPAM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPAM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPAM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPAM и XLK

2026 (YTD)202520242023
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-4.48%4.86%10.58%5.42%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPAM показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

SPAM

1 день
1.49%
1 месяц
2.03%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-16.53%
1 год
2.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Cybersecurity ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPAM и XLK

SPAM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

SPAM
Themes Cybersecurity ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPAM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPAM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPAMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.13

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.71

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.97

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

6.31

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPAM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPAM на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPAM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPAMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.13

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPAM и XLK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPAM и XLK

Дивидендная доходность SPAM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.51%0.49%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPAM и XLK

Максимальная просадка SPAM за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPAM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPAMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-82.05%

+58.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-15.92%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-11.04%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-35.17%

+28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

4.98%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPAM и XLK

Themes Cybersecurity ETF (SPAM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.17% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPAMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.12%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

16.49%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

27.05%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

24.72%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

24.33%

-0.82%